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绪论 金融衍生工具风险控制中应用案例教学法的研究1

第一章 金融工具与衍生品的基础工具15

本章学习目标与要点15

案例1-1 国家开发银行发行扬基债券风险控制20

案例1-2 德意志银行的固定收益风险控制37

第二章 股票衍生金融工具42

本章学习目标与要点42

案例2-1 深圳发展银行发行认股权证47

案例2-2 宝安可转换债券发行与转换失败的教训57

案例2-3 国际可转换债券交易的风险控制61

案例2-4 股指期货交易风险控制失败的教训78

案例2-5 多头套利保值交易风险控制94

案例2-6 招商银行发行可转换公司债券96

案例2-7 中石化发行认股权和债券分离的可转换公司债券106

第三章 外汇衍生金融工具交易风险控制118

本章学习目标与要点118

案例3-1 外汇衍生工具的套期交易风险控制119

案例3-2 国际商业机器（IBM）公司的货币互换130

案例3-3 货币互换交易的风险控制131

案例3-4 金融业务创新——外汇交易的财务控制机制133

案例3-5 TCAS有限公司外汇套期保值的风险控制146

案例3-6 德国汉莎航空公司外汇的套期保值教训151

案例3-7 佐氏化学公司和德国中央银行156

案例3-8 进出口企业规避外汇风险的策略与选择161

第四章 利率衍生金融工具170

本章学习目标与要点170

案例4-1 所罗门兄弟公司使用利率期货避险171

案例4-2 利率互换交易风险控制173

案例4-3 远期利率协议在寿险公司利率风险控制中的应用178

第五章 信用衍生金融工具及证券化产品交易181

本章学习目标与要点181

案例5-1 耐科斯根（Nexgen）公司信用风险证券化结算控制193

案例5-2 提康德罗加公司的信用衍生品交易203

案例5-3 韩国资产管理公司和韩国不良资产的跨国证券化216

案例5-4 雷曼兄弟银行资产证券化的倒闭案240

第六章 金融衍生工具风险控制策略的综合运用252

本章学习目标与要点252

案例6-1 安大略省的养老金管理253

案例6-2 中航油公司的衍生品交易控制失败的教训265

案例6-3 蒙牛的对赌融资衍生工具交易的风险控制276

第七章 金融危机及危机中的教训与衍生工具发展282

本章学习目标与要点282

案例7-1 冰岛破产的教训与启示283

案例7-2 美国次贷危机的症结剖析与启示290

案例7-3 20世纪末三个金融危机案例的比较与分析327

案例7-4 2007年危机中美联储的金融工具创新对策346

【附录】常用衍生金融工具的基本概念中英文对照词汇表350