图书介绍

基于Copula理论和GPD模型的金融市场风险度量研究【2025|PDF|Epub|mobi|kindle电子书版本百度云盘下载】

李强，周孝华著著
出版社：北京：科学出版社
ISBN：9787030522566
出版时间：2017
标注页数：245页
文件大小：65MB
文件页数：251页
主题词：时间序列分析－应用－金融风险－市场风险－风险管理

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图书目录

绪论1

第1章金融市场风险度量概述14

1.1 金融风险、金融市场风险与风险管理14

1.2 金融市场风险的VaR和ES度量方法16

1.3 本章小结32

第2章基于GPD模型的金融市场风险度量研究33

2.1 问题的提出33

2.2 基于极值理论的GPD模型34

2.3 基于GPD的阈值模型39

2.4 极值序列的相关性分析54

2.5 本章小结62

第3章基于Copula理论的金融市场风险度量64

3.1 问题的提出64

3.2 Copula函数的概念及其性质65

3.3 Copula函数的类型68

3.4 基于Copula函数的相关性度量71

3.5 Copula函数的参数估计、检验与模拟77

3.6 基于Copula函数的中国台湾和韩国股票市场相关性研究88

3.7 本章小结95

第4章基于极值谱风险和EV Copula-GPD模型的金融市场风险度量研究96

4.1 问题的提出96

4.2 极值谱风险度量97

4.3 基于双参数Copula函数的相关性风险分析100

4.4 EV Copula-GPD模型106

4.5 EV Copula-ASV-GPD模型的风险度量实证109

4.6 本章小结116

第5章基于多元t-Copula函数的金融市场风险度量研究118

5.1 问题的提出118

5.2 多元t-Copula模型119

5.3 基于多元t-Copula-ASV-GPD模型的中国外汇储备货币组合的风险度量121

5.4 多元t-Copula函数有无美式篮子期权股指组合的风险度量127

5.5 本章小结136

第6章动态Copula模型和GPD模型的金融市场风险度量研究137

6.1 问题的提出137

6.2 时变参数相关的Copula模型138

6.3 变结构的Copula模型142

6.4 基于时变Copula函数的尾部相关性风险度量144

6.5 本章小结153

第7章基于Copula-ASV-GPD混合模型的应用研究155

7.1 研究背景及问题的提出155

7.2 研究问题的进一步思考156

7.3 研究问题模型的构建159

7.4 Copula-ASV混合模型的构建168

7.5 本章小结223

第8章研究结论及展望225

8.1 本书结论225

8.2 研究展望229

参考文献232